Modelling Non-Linear Time Series Ate, Terasvirta Timo, Tjostheim Dag, Granger Clive J.

Автор: Martin
Название: Econometric Modelling with Time Series
ISBN: 0521139813 ISBN-13(EAN): 9780521139816
Издательство: Cambridge Academ
Рейтинг:
Цена: 11722.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation.

Автор: Hamilton, James
Название: Time Series Analysis
ISBN: 0691042896 ISBN-13(EAN): 9780691042893
Издательство: Wiley
Рейтинг:
Цена: 11088.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: A graduate-level text which describes the recent dramatic changes that have taken place in the way that researchers analyze economic and financial time series. It explores such important innovations as vector regression, nonlinear time series models and the generalized methods of moments.

Автор: S. Burke; J. Hunter
Название: Modelling Non-Stationary Economic Time Series
ISBN: 1403902038 ISBN-13(EAN): 9781403902030
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 4877.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: S. Burke; J. Hunter
Название: Modelling Non-Stationary Economic Time Series
ISBN: 140390202X ISBN-13(EAN): 9781403902023
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 13415.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: Co-integration, equilibrium and equilibrium correction are key concepts in modern applications of econometrics to real world problems.

Автор: Simon P. Burke; John Hunter; Alessandra Canepa
Название: Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
ISBN: 0230243312 ISBN-13(EAN): 9780230243316
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 7317.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models.

Автор: Simon P. Burke; John Hunter; Alessandra Canepa
Название: Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
ISBN: 0230243304 ISBN-13(EAN): 9780230243309
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 24392.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models.

Автор: Philip Hans Franses
Название: Non-linear time series models in empirical finance
ISBN: 0521779650 ISBN-13(EAN): 9780521779654
Издательство: Cambridge Academ
Рейтинг:
Цена: 8237.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: An accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes`s leading teaching and researching teams, first published in 2000. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks.

Автор: Kamil Feridun Turkman; Manuel Gonz?lez Scotto; Pat
Название: Non-Linear Time Series
ISBN: 3319070274 ISBN-13(EAN): 9783319070278
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 12196.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book offers a useful combination of probabilistic and statistical tools for analyzing nonlinear time series. Key features of the book include a study of the extremal behavior of nonlinear time series and a comprehensive list of nonlinear models that address different aspects of nonlinearity.

Автор: Terence C. Mills
Название: The Econometric Modelling of Financial Time Series
ISBN: 052171009X ISBN-13(EAN): 9780521710091
Издательство: Cambridge Academ
Рейтинг:
Цена: 7445.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. This third edition contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade, including a new chapter on nonlinearity and its testing.

Автор: Mills
Название: Modelling Trends and Cycles in Economic Time Series
ISBN: 1403902097 ISBN-13(EAN): 9781403902092
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 8537.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: Modelling trends and cycles in economic time series has a long history, with the use of linear trends and moving averages forming the basic tool kit of economists until the 1970s.

Автор: Martin
Название: Econometric Modelling with Time Series
ISBN: 0521196604 ISBN-13(EAN): 9780521196604
Издательство: Cambridge Academ
Рейтинг:
Цена: 16474.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation.

Автор: Terasvirta Clive W J
Название: Modelling Nonlinear Economic Time Series
ISBN: 0199587159 ISBN-13(EAN): 9780199587155
Издательство: Oxford Academ
Рейтинг:
Цена: 10967.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This volume is a comprehensive assessment of many recent developments in the modelling of time series. The focus is on introducing various nonlinear models and discussing their practical use, and encouraging the reader to apply nonlinear models to their practical modelling problems.